NSSavePanelで、保存可能なファイルタイプを指定する方法をコードで示します。
注意が必要なのは拡張子で指定するのですが、.はつけません。
.xmlが拡張子なら、xmlで指定します。
配列で指定するので複数指定したい時は要素を複数並べるだけでよいです。

            let sp = NSSavePanel()
            sp.title = "サイトマップ保存"
            sp.prompt = "保存"
            sp.directoryURL = myURL!
            //指定したいファイル名があれば次のように指定します
            sp.nameFieldStringValue = self.fileName
            //ここでファイルの拡張子を指定している。
            //配列なので複数指定する時は、要素を複数を並べる
            sp.allowedFileTypes = ["xml"]
            if sp.runModal() == NSApplication.ModalResponse.OK {
                //何かしらの処理
            }